Econometrics II

Syllabus

Kurs seznamuje s dynamickou lineární regresí. Pro úplnost je vložena partie o popisném zpracování časových řad (různé typy vyrovnánání, testy na adekvatní dekompozici na (extrakci) jednotlivé složky časové řady).

Box-Jenkinsovská metodologie (AR, MA, ARMA, ARIMA, identifikace typu procesu atd., vcetne testů na stacionaritu a případné varování na jeho misaplikaci). Modely pro diskretni response variable (probit, logit, metody odhadu).

Limited variable - řešení vychýlenosti odhadu a varying koeficienty - ekvivalence s ARCH. V závěru semestru mohou být přednášena také následující témata: Identifikace regresního modelu pro panelová data (Prais-Winsten, Cochram-Orcutt a varovani o spatne aplikaci), Robustní regrese (základní pojmy-specifikace pro regresi, M-, L-, R-odhady, LMS, LTS, LWS, Instrumentalni robustni promenne).

Annotation

Kurz seznamuje s dynamickou lineární regresí. Pro úplnost je vložena partie o popisném zpracování časových řad (vcetne testů na adekvatní dekomposici na (extrakci) jednotlive slozky casove rady).

Box-Jenkinsovská metodologie (vcetne testů na stacionaritu a pripadne varovani na jeho misaplikaci). Identifikace regresního modelu pro panelová data (Prais-Winsten, Cochram-Orcutt a varovani o spatne aplikaci).

Modely pro diskretni response variable. Limited variable a varying Koeficienty.

Robustní regrese.