Optimalizace s aplikací ve financích

Sylabus

Téma A Modelování neurčitosti v optimalizačních úlohách. 1. Úvod do parametrického programování. Persistence a stabilita řešení úloh lineárního a nelineárního programování. 2. Stochastické programování. Tvorba modelu. Úlohy s pravděpodob- nostními omezeními. Úlohy s penalizací. Numerické postupy. 3. Rozhodování při více účelových funkcích. Vektorová optimalizace ve statistice.

Téma B: Optimalizační modely ve financích, zvláště aplikace stochastických modelů v bankovnictví. 1. Míry rizika. 2. Výběr portfolia - různé přístupy a možnosti jejich zobecnění.

Anotace

Optimalizační úlohy s nepřesným zadáním. Parametrické, stochastické, vektorové programování a další postupy modelování nepřesné vstupní informace. Optimalizační modely ve financích.

Předpoklady: přednáška z optimalizace.