Sylabus
I. Klasický model lineární regrese - předpoklady, testy, diagnostika.
II. Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelovaná rezidua, dynamické modely, instrumentální proměnné).
III. Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné.
IV. Vícerovnicové ekonometrické soustavy: Panelová data, SUR soustava, Soustava simultánních rovnic
V. Další ekonometrická témata (nelineární regrese, jádrové odhady regrese, kvantilová regrese).
Anotace
Průřez moderními ekonometrickými metodami. Ekonometrická zobecnění lineární regrese (heteroskedasticita, autokorelovaná rezidua, multikolinearita, různé metody odhadu, modely s apriorními omezeními).
Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné. Vícerovnicové ekonometrické soustavy (SUR soustava, soustava simultánních rovnic, problém identifikovatelnosti, odhadové metody).
Vektorová autoregrese (testování příčinnosti, odezva na impuls, kointegrace).