Sylabus
Variační analýza
1) Konvexní analýza v konečné dimenzi.
2) Kužely a kosmický uzávěr.
3) Konvergence množin.
4) Multifunkce.
5) Epi-konvergence.
6) Variační analýza.
7) Subgradient a subdiferenciál.
8) Lipschitzovské vlastnosti.
9) Legendreova-Fenchelova dualita. Citlivost úloh stochastického programování.
1) Stabilita v úlohách stochastického programování.
2) Metody parametrické optimalizace. Pravděpodobnostní metriky.
3) Metody asymptotické a robustní statistiky.
Anotace
Přednáška zaměřená na základy moderní optimalizace a stability úloh stochastického programování. Je koncipována pro studenty doktorandského studia.