Sylabus
1. Optimalizační úlohy a jejich formulace. Aplikace v ekonomii, financích, logistice a matematické statistice.
2. Základy konvexní analýzy (konvexní množiny, konvexní funkce více proměnných).
3. Úloha lineárního programování (struktura množiny přípustných řešení, přímá metoda řešení, simplexová metoda, dualita, Farkasova věta).
4. Úlohy celočíselného lineárního programování (aplikace, struktura množiny přípustných řešení, algoritmus branch-and-bound).
5. Úloha nelineárního programování (lokální a globální podmínky optimality, podmínky regularity, citlivost, výpočetní postupy).
6. Kvadratické programování jako speciální typ úlohy nelineárního programování.
Anotace
Základní přednáška z optimalizace. Doporučeno pro bakalářský obor Obecná matematika, zaměření
Stochastika. Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika.