Vybraný software pro finance a pojišťovnictví

Sylabus

Aplikace následujících metod pomocí software ve financích a pojišťovnictví: zobecněné lineární modely, analýza kategoriálních dat, modely s náhodnýma efekty, analýza panelových/longitudinálních dat, zobecněné odhadovací rovnice (GEE), analýza přežití, bayesovské metody, bootstrap, Markov chain Monte Carlo, copule, analýza extremálních pozorovaní a velkých škod (GEV a POT metody).

Anotace

Software (zejména R, ale i Mathematica) a jeho použití ve financích a pojišťovnictví. Modelování finančních, ekonomických a pojišťovnických procesů.

Praktické úlohy a problémy z financí a pojišťovnictví, testování modelů, odhadování parametrů, predikce v stochastických modelech a jejich diagnostika. Výpočetně náročné simulační metody, kopule a jejich aplikace ve financích a pojišťovnictví.

Práce s databázemi. Předpoklady: Základy statistického modelování.