Sylabus
1. Úvod do řízení rizik, definice rizika, cíl řízení rizik a klasifikace rizik
2. Obecné způsoby měření rizik (směrodatná odchylka, Value at Risk, stresové testování) a obecné možnosti řízení rizik (technicko - organizační řešení či finanční řešení)
3. Popis fungování bank, pojišťoven a firem z hlediska řízení rizik - cíle podnikání, identifikace klíčových rizik, selhání řízení rizik v minulosti
4. Tržní riziko - definice, klasifikace, gapová analýza, Value at Risk, využití derivátů
5. Kreditní riziko - definice, klasifikace, využití statistických metod při měření (pravděpodobnost defaultu, míra návratnosti, scoring a rating, očekávaná a neočekávaná ztráta), sekuritizace
6. Operační riziko - definice, klasifikace, využití statistických metod při měření (LDA metoda), způsoby řízení
7. Riziko likvidity - definice, klasifikace, měření rizika včetně využitelnosti ekonometrických metod
8. Regulatorní opatření Basel II a Solvency II - důležitost těchto opatření, způsoby výpočtu kapitálových požadavků, podchycená rizika, limity regulace
9. Finanční krize a poučení z ní, důvody vzniku krize a její vývoj, diskuze vhodnosti používání pokročilých statistických metod v rámci jednotlivých rizik
Anotace
Obsahem přednášky je přehled jednotlivých finančních rizik a metod jejich měření a řízení, které se prakticky uplatňují zejména v rámci finančního sektoru. Studenti se seznámí i s praktickými problémy aplikace statistických metod, které v praxi při měření rizik nastávají.
Obsahem přednášky bude popis fungování bank, pojišťoven a firem z hlediska řízení rizik a vysvětlení nových regulatorních opatření Basel II a Solvency II.