Sylabus
Bodové procesy: Poissonův proces. Pólyův proces. Laplaceova transformace. Procesy obnovy.
Teorie ruinování: Spojitý model kolektivního rizika. Lundbergova nerovnost. Cramérův vztah. Subexponenciální rozdělení.
Základy teorie extrémů: Model blokových maxim. Model překročení meze. Zobecněné rozdělení extrémních hodnot. Zobecněné Paretovo rozdělení.
Modelování závislostí: Kopuly. Sklarova věta. Fundamentální kopuly. Implicitní kopuly. Archimédovské kopuly. Míry koncové závislosti.
Anotace
Bodové procesy. Kolektivní model rizika ve spojitém čase.
Teorie ruinování. Modelování vysokých škod.
Základy teorie extrémních hodnot. Modelování závislostí.
Kopuly. Míry koncové závislosti.