Sylabus
Spojité a nespojité martingaly ve finanční matematice.
Oceňování derivátů pomocí rizikově neutrální míry. 1. a 2. věta finanční matematiky.
Feynmanův-Kacův vzorec.
Optimální řízení.
Modely výnosové křivky.
Dualita ve finanční matematice.
Lévyho procesy.
Anotace
Aplikace stochastické analýzy ve finanční matematice.
Předpoklady: teorie martingalů, Itoův vzorec, Girsanovova věta, obecně stochastická analýza.
Pro doktorské studium.