Sylabus
I. Klasifikace náhodných procesů.
II. Dekompoziční metody: 1. Trend. 2. Sezónnost a periodicita. 3. Testy náhodnosti.
III. Boxova-Jenkinsova metodologie: 1. Modely typu ARMA. 2. Identifikace, odhad, verifikace a předpověď. 3. Modely ARIMA a sezónní modely.
IV. Vícerozměrné časové řady (vektorová autoregrese, Kalmanův filtr).
V. Finanční časové řady: 1. Modely volatility (GARCH). 2. Modely nelineární ve střední hodnotě.
Anotace
Základní metody analýzy časových řad včetně počítačového zpracování, dekompoziční metody včetně adaptivních technik, Boxova-Jenkinsova metodologie včetně modelů ARIMA a sezónních modelů, vícerozměrné časové řady
(vektorová autoregrese, Kalmanův filtr), finanční časové řady (modelování volatility a modely nelineární ve střední hodnotě). Předpoklady: základní znalosti statistiky.