Sylabus
1. Rozdělení výší škod odvozená mocninnou transformací, rodiny zobecněných a zobecněných inverzních rozdělení.
Chování chvostů, subexponenciální rozdělení. 2. Třídy (a,b,0) a (a,b,1) pro čítací rozdělení. 3.
Panjerova rekurzivní formule pro složené rozdělení. Metody diskretizace spojitého rozdělení výší škod.
Výpočet složeného rozdělení pomocí rychlé Fourierovy transformace. Aproximace rozdělení celkového úhrnu škod. 4 Model teorie ruinování s diskrétním časem. 5.
Výpočet zajistného v XL-zajištění se saturacemi. 6. Jednoduché metody klasifikačního tarifování.
Logaritmicko-lineární model. 7. Mackův model a metoda chain-ladder.
Bornhuetter-Fergusonova metoda. Poissonovský model pro inkrementální vývojové trojúhelníky.
Anotace
Pravděpodobnostní modelování výší škod, počtů škod a škodních úhrnů. Aplikace kolektivního modelu rizika v teorii ruinování a v zajištění.
Základy klasifikačního tarifování. Základní metody odhadu rezerv na pojistná plnění.