Kreditní riziko v bankovnictví

Sylabus

1) Statistické modely pro hodnocení kreditního rizika - logistická regrese, rozhodovací stromy, metoda gradient boosting. 2) Aplikace skoringových modelů v praxi, oceňování rizika jednotlivých úvěrů a celých portfolií, propojení teoretických znalostí s postupy běžně používanými v bankovní praxi.

Anotace

Hlavní náplní přednášky jsou nejpoužívanější statistické modely pro hodnocení kreditního rizika - logistická regrese, rozhodovací stromy, metoda gradient boosting. V další části přednášky se posluchači seznámí s postupy, jak aplikovat skoringové modely v praxi, jak oceňovat riziko jednotlivých úvěrů a celých portfolií.

Důraz bude kladen na propojení teoretických znalostí s postupy běžně používanými v bankovní praxi.