Sylabus
1. Rozdělení extrémních hodnot. Analýza blokových maxim. Zobecněné Paretovo rozdělení. Analýza hodnot překračujících mez.
2. Kopuly. Sklarova věta. Komonotonie a kontramonotonie. Implicitní kopuly. Dvourozměrné archimédovské kopuly.
3. Míry závislosti. Koeficienty pořadové korelace. Koeficienty koncové závislosti.
4. Odhad kopuly z dat. Simulace kopul.
Anotace
Úvod do teorie extrémních hodnot. Analýza blokových maxim. Analýza excesů nad prahovou hodnotou. Kopuly.
Sklarova věta a modelování vícerozměrných dat. Míry závislosti.