Sylabus
Teorie podmíněné optimalizace (Lagrangeovy multiplikátory, nutné a postačující podmínky), lineární programování a simplexov á metoda, základy algoritmů pro podmíněnou optimalizaci, kvadratické programování, metody penalty a rozšířených Lagrangiánů, sekvenční kvadratické programování, metody vnitřního bodu.
Anotace
Teorie optimalizačních úloh s omezeními a základy algoritmů pro optimalizaci s omezeními.
Předmět se zabývá numerickými optimalizačními metodami pro řešení úloh lineárního, kvadratického a sekvenčního kvadratického programování. Probírané algoritmy si studenti prakticky vyzkouší v rámci cvičení.