Sylabus
1. Typy optimalizačních úloh a jejich formulace.
2. Vybrané partie z konvexní analýzy (konvexní kužele, konvexní funkce více proměnných, epigraf, subdiferenciál).
3. Věty o oddělitelnosti množin (Farkasova věta).
4. Teorie nelineárního programování (Karushova-Kuhnova-Tuckerova podmínka optimality, podmínky regularity).
5. Lineární a konvexní programování jako speciální případ nelineárního programování.
6. Symetrická úloha nelineárního programování.
Anotace
Optimalizace v ekonomii a statistice. Základy konvexní analýzy. Úvod do nelineárního programování. Teorie lineárního programování z hlediska konvexní analýzy a obecné optimalizace.
Předpoklady: Matematická analýza (funkce více proměnných, vázané extrémy).