Sylabus
1. Entropie, vzájemná informace, Kullback-Leiblerova divergence náhodných veličin
2. Entropie diskrétního náhodného procesu s diskrétním časem
3. Kellyho sázení, použití částečné informace, nezávislé vs. závislé sázky
4. Testování hypotéz, Chernoff-Steinovo Lemma, Chernoffova informace
5. Burza, Kuhn-Tuckerova charakterizace log-optimálního portfolia
6. Asymptotická optimalita log-optimálního portfolia
7. Universální portfolio, konečný a nekonečný horizont
Anotace
Přednáška představuje základy teorie informace se zaměřením na aplikace ve financích a statistice. Podstatná
část přednášky je věnována optimální strategii při tvorbě portfolia při obchodování na burze a Kellyho sázení.
Menší část se zabývá souvislostí teorie informace a testování hypotéz.