Sylabus
1. Náhodné procesy se spojitým časem
2. Wienerův proces
3. Filtrace a markovské časy
4. Martingaly se spojitým časem
5. Lokální martingaly
6. Spojité semimartingaly
7. Stochastický integrál a Itoova formule
8. Stochastické diferenciální rovnice
Anotace
Přednášky a cvičení jsou věnovány náhodným procesům se spojitým časem a základům stochastického kalkulu.