Sylabus
1. LQ problém pro lineární a bilineární stochastické rovnice ve vektorovém prostoru 2.
Lineární problém filtrace, Kalmanův - Bucyho filtr 3. Některé metody odhadu parametrů lineárních stochastických soustav, vlastnosti estimátorů
Anotace
Přednáška pojednává především o lineárních a bilineárních stochastických soustavách se spojitým časem a spojitou množinou stavů a je soustředěna na tři témata : a) optimální řízení b) filtrace (problém neúplného pozorování) c) problémy inference (odhady parametrů).