Sylabus
1. Příklady simulačních metod.
2. Bayesovská statistika, hierarchické modely.
3. Příklady MCMC algoritmů, Gibbsův výběrový plán, Metropolisův-Hastingsův algoritmus.
4. Teorie Markovových řetězců s obecnou množinou stavů.
5. Ergodicita MCMC algoritmů.
6. Praktické aspekty, odhad limitního rozptylu.
7. Metropolisův-Hastingsův-Greenův algoritmus.
8. Bodové procesy, Metropolisův-Hastingsův algoritmus zrození a zániku.
9. Další aplikace.
Anotace
Markovovy řetězce s obecnou množinou stavů, geometrická ergodicita. Gibbsův výběrový plán, Metropolisův-Hastingsův algoritmus, vlastnosti a aplikace.