Sylabus
1. Burkholder-Davis-Gundyho nerovnost.
2. Lineární rovnice.
3. Základní věty o existenci a jednoznačnosti silných řešení rovnic s lipschitzovskými koeficienty.
4. Reprezentace spojitých martingalů změnou časové škály a stochastickými integrály.
Anotace
Přednášky jsou věnovány základním větám o existenci a jednoznačnosti silných a slabých řešení stochastických diferenciálních rovnic a o vlastnostech těchto řešení. U posluchačů se předpokládá znalost základů stochastické analýzy.