Sylabus
- Náhodné procesy - základní pojmy.
- Markovovy řetězce s diskrétním časem - základní vlastnosti, náhodná procházka.
- Markovovy řetězce s diskrétním časem a diskrétnímy stavy - matice pravděpodobností přechodu, klasifikace stavů, stacionární rozdělení.
- Ergodické posloupnosti náhodných veličin.
- Ergodické věty.
- Markovské procesy se spojitým časem - Poissonův a Wienerův proces a jejich užití.
Anotace
Předmět je určen studentům, kteří absolvovali základní kurz pravděpodobnosti a chtějí si rozšířit svoje znalosti v tomto oboru. V přednášce budou studenti seznámeni se základy teorie náhodných procesů s důrazem na
Markovovy řetězce a základy ergodické teorie.