Předměty
Publikace
- Unrestricted, restricted, and regularized models for forecasting multivariate volatility2023 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- A ridge to homogeneity for linear models2020 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Testing many restrictions under heteroskedasticity✩2023 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Copula shrinkage and portfolio allocation in ultra-high dimensions2022 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Factor models with many assets: strong factors, weak factors, and the two-pass procedure2022 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- MEM or/and LogARMA: which model for realized volatility?2022 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Directional news impact curve2021 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Mallows criterion for heteroskedastic linear regressions with many regressors2021 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Limit theorems for factor models2021 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- How does the financial market update beliefs about the real economy? Evidence from the oil market2021 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
Loading network view...