Studijní program
Předměty
- Advanced Econometrics +1JEM005 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IJED412 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IIJED413 | Fakulta sociálních věd
- Financial Econometrics IIJEM061 | Fakulta sociálních věd
- An Introduction to the Econometrics of NetworksJEM210 | Fakulta sociálních věd
Publikace
- Estimation of financial agent-based models with simulated maximum likelihood2017 | Fakulta sociálních věd
- Asymmetric volatility connectedness on the forex market2017 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Semi-parametric Conditional Quantile Models for Financial Returns and Realized Volatility2016 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Realizing stock market crashes: stochastic cusp catastrophe model of returns under time-varying volatility2015 | Fakulta sociálních věd
- Asymmetric connectedness of markets: How does the good and bad volatility spills over the US industries?2014 | Fakulta sociálních věd
- Realizing stock market crashes: stochastic cusp catastrophe model of returns under the time-varying volatilityPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Estimation of Financial Agent-Based Models with Simulated Maximum LikelihoodPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Volatility Term Structure Modeling Using Nelson-Siegel ModelPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Quantile Spectral Beta: A Tale of Tail Risks, Investment Horizons, and Asset Prices*2023 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Asymmetric Network Connectedness of Fears2022 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
Loading network view...