Studijní program
Předměty
- Advanced Financial Econometrics IJED412 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Financial Econometrics IIJED413 | Fakulta sociálních věd
- Advanced Econometrics +1JEM005 | Fakulta sociálních věd
- Financial Econometrics IIJEM061 | Fakulta sociálních věd
- An Introduction to the Econometrics of NetworksJEM210 | Fakulta sociálních věd
Publikace
- On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model2017 | Fakulta sociálních věd
- A semiparametric nonlinear quantile regression model for financial returns2017 | Fakulta sociálních věd
- Modeling and Forecasting Persistent Financial Durations2017 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain2016 | Fakulta sociálních věd
- Revisiting the long memory dynamics of the implied-realized volatility relationship: New evidence from the wavelet regression2016 | Fakulta sociálních věd
- Combining high frequency data with non-linear models for forecasting energy market volatility2016 | Fakulta sociálních věd
- Semi-parametric Conditional Quantile Models for Financial Returns and Realized Volatility2016 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Realizing stock market crashes: stochastic cusp catastrophe model of returns under time-varying volatility2015 | Fakulta sociálních věd
- Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator2011 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) modelPublikace bez příslušnosti k fakultě
Loading network view...