Studijní program
Předměty
- Optimalizace s aplikací ve financích +1NMEK412 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Ekonometrický seminář 1NMEK450 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Matematická ekonomieNMEK531 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Finančně-pojistná praxeNMFM336 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Analýza investic +1NMFM431 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematikyNMFM601 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastické problémy ve vědě a praxiNMSA431 | Matematicko-fyzikální fakulta
Publikace
- Implied volatility and state price density estimation: arbitrage analysis2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- MULTISTAGE RISK PREMIUMS IN PORTFOLIO OPTIMIZATION2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastic dominance enhanced portfolios - empirical evidence2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Optimal mean - variance portfolios under NSD efficiency constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Minimal Risk Portfolios under SSD efficiency constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multistage stochastic dominance: an application to pension fund management2024 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness of stochastic programs with endogenous randomness via contamination2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Implied volatility smoothing at COVID-19 times2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Contractivity of Bellman operator in risk averse dynamic programming with infinite horizon2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Investment disputes and their explicit role in option market uncertainty and overall risk instability2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...