Studijní program
Předměty
- Optimalizace s aplikací ve financích +1NMEK412 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Ekonometrický seminář 1NMEK450 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Matematická ekonomieNMEK531 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Finančně-pojistná praxeNMFM336 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Analýza investic +1NMFM431 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematikyNMFM601 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastické problémy ve vědě a praxiNMSA431 | Matematicko-fyzikální fakulta
Publikace
- Dominance-Based Decision Rules for Pension Fund Selection under Different Distributional Assumptions2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- DEA models equivalent to general Nth order stochastic dominance efficiency tests2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- A general test for SSD portfolio efficiency2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Linear Tests for Decreasing Absolute Risk Aversion Stochastic Dominance2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Out-of-sample SSD efficiency of mean-CVaR efficient portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Out-of-sample optimal risk parameter in mean- CVaR models2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On relations between DEA-risk models and stochastic dominance efficiency tests2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness of optimal portfolios under risk and stochastic dominance constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Comparison of Mean-Risk Efficient Portfolios in Asia-Pacific Capital Markets2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Optimal mean - variance portfolios under NSD efficiency constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...