Studijní program
Předměty
- Optimalizace s aplikací ve financích +1NMEK412 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Ekonometrický seminář 1NMEK450 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Matematická ekonomieNMEK531 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Finančně-pojistná praxeNMFM336 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Analýza investic +1NMFM431 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematikyNMFM601 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastické problémy ve vědě a praxiNMSA431 | Matematicko-fyzikální fakulta
Publikace
- Second order stochastic dominance constraints in decision dependent randomness portfolio optimization problems2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- AN ASSET - LIABILITY MANAGEMENT STOCHASTIC PROGRAM OF A LEASING COMPANY2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- DEA models equivalent to general Nth order stochastic dominance efficiency tests2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Portfolio selection problem with the third-order stochastic dominance constraints2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastic dominance enhanced portfolios - empirical evidence2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- A general test for SSD portfolio efficiency2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Linear Tests for Decreasing Absolute Risk Aversion Stochastic Dominance2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Output analysis and stress testing for risk constrained portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Out-of-sample SSD efficiency of mean-CVaR efficient portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Out-of-sample optimal risk parameter in mean- CVaR models2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
Loading network view...