Předměty
Publikace
- Estimation of financial agent-based models with simulated maximum likelihood2017 | Fakulta sociálních věd
- Realizing stock market crashes: stochastic cusp catastrophe model of returns under time-varying volatility2015 | Fakulta sociálních věd
- Behavioural breaks in the heterogeneous agent model: the impact of herding, overconfidence, and market sentiment2013 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Corporate Social Responsibility and Stock Prices After the Financial Crisis: The Role of Strategic CSR Activities2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Moment set selection for the SMM using simple machine learning2023 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Estimation of heuristic switching in behavioral macroeconomic models2023 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Fundamental and speculative components of the cryptocurrency pricing dynamics2023 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Nash Q-learning agents in Hotelling's model: Reestablishing equilibrium2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Does parameterization affect the complexity of agent-based models?2021 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Do 'complex' financial models really lead to complex dynamics? Agent-based models and multifractality2020 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
Loading network view...