ℹ️
🇨🇿
Hledání
Hledat osoby relevantní k dotazu "Financial time series"
Financial time series
Osoba
Předměty
Osoby
Publikace
Studium
RNDr. Radek Hendrych Ph.D.
Externí akademický pracovník na Fakulta sociálních věd
1 předmět
35 publikací
Předmět
class
Úvod do aplikovaných kvantitativních metod
JMM614 |
Fakulta sociálních věd
Publikace
publication
Recursive estimation of EWMA model
2019 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Recursive estimation of the multivariate EWMA process
2019 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Robust Kalman filter for high-frequency financial data
2018 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Cipra, T., Hendrych, R.: Robust recursive estimation of GARCH models
2018 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Robust recursive estimation for financial time series
2018 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
On comparing prediction accuracy of various EWMA model estimators
2017 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
On conditional covariance modelling: An approach using state space models
2016 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
Comparing Various EWMA Model Estimators: Value at Risk Perspective
2016 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
On-line Calibration of the EWMA Models: Simulations and Applications
2015 |
Matematicko-fyzikální fakulta
publication
On Comparing Various Modelling Schemes: The Case of the Prague Stock Exchange Index
2014 |
Matematicko-fyzikální fakulta
Načíst další publikace (25)
Loading network view...