Předměty
Publikace
- Measuring capital market efficiency: long-term memory, fractal dimension and approximate entropy2014 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Measuring capital market efficiency: Global and local correlations structure2013 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Testing power-law cross-correlations: rescaled covariance test2013 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- How are rescaled range analyses affected by different memory and distributional properties? A Monte Carlo study2012 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Efektivita kapitálových trhů: fraktální dimenze, Hurstův exponent a entropie2012 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Measuring capital market efficiency with tools of statistical physics2012 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Multifractal height cross-correlation analysis2011 | Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta
- Multifractal height cross-correlation analysis: A new method for analyzing long-range cross-correlations2011 | Fakulta sociálních věd
- Dlouhá paměť ve výnosech a volatilitě akciových indexů Střední Evropy2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Klasická a modifikovaná R/S analýza : vlastnosti metod při těžkých chvostechPublikace bez příslušnosti k fakultě
Loading network view...