Vážené nejmenší čtverce v hřebenové regresi

Abstrakt

Příspěvek navrhuje novou metodu pro odhad parametrů lineárního regresního modelu, která může být kandidátem na robustní verzi hřebenové regrese, stejně jako robustní detektor multikolinearity. Zkoumají se vlastnosti této metody.

Klíčová slova

• Vážené nejmenší čtverce
• robustní hřebenová regrese