Klasická a modifikovaná R/S analýza : vlastnosti metod při těžkých chvostech

Abstrakt

Monte Carlo simulace klasické a modifikované R/S analýzy pro normální a Cauchyho rozdělení.

Klíčová slova

• rescaled range
• modified rescaled range
• Hurst exponent
• long-range dependence
• confidence intervals