Modelování LGD ohrožených firemních úvěrů : případová studie

Abstrakt

Cílem této studie je navrhnout metodiku na odhad ztrát v momentě defaultu firem a aplikovat ji na sadu mikroekonomických dat ohrožených firemních úvěrů na jedné anonymní komerční bance ze střední Evropy.

Klíčová slova

• credit risk
• bank loan
• loss given default
• LGD
• recovery rate
• fractional responses
• ordinal regression
• quasi-maximum likelihood estimator