Testování parametrické volatility ve spojitých difuzních modelech

Abstrakt

Tato práce prezentuje testy parametrické volatility ve stochastických difuzních procesech. Uvažujeme dva druhy hypotéz --- hypotéza konstantní volatility a obecné volatility.

Navržené testy pak numericky ilustrujeme a porovnáváme s ohledem na numerickou náročnost.

Klíčová slova

• Difuzní procesy
• volatilita
• konstantní volatilita
• obecná volatilita
• testy.