Abstrakt
Modely interagujících částic daleko od rovnováhy se používají jako základ pro modelování fluktuací na kapirálovém trhu. Typy částic a jejich pozice se interpretují jako příkazy k prodeji a nákupu umístěné na ose cen v knize příkazů.
Nově vyšetřujeme některé modifikace dříve známých modelů, počínaje modelem Baka, Pazyuské a Shubika. Studujeme čtyřicet let starý Stiglerův model a zkoumáme jeho varianty.
Jednou z nich je zjednodušená verze Janovského umělého trhu. Seznam studovaných modelů završují modely Maslova a Danielse et al.
Typicky ve všech případech srovnáváme distribuci cenových změn, korelaci jejich absolutní hodnoty a hodnotu Hurstova exponentu. Ukazuje se, že žádný z těchto modelů nereprodukuje zcela uspokojivě veškerá empirická data, ale nejslibnějšími kandidáty pro další vývoj jsou Janovský umělý trh a Maslovův model s mírným vypařováním příkazů