Abstrakt
Aplikujeme metodu časově závislého Hurstova exponentu, navrženou v sérií článků - Grech a Mazur [Physica A 336, 335 (2004)], Grech a Pamula [Physica A 387, 4299 (2008)] a Czarnecki, Grech a Pamula [Physica A 387, 6801 (2008)], na akciovém trhu České republiky v období let 1997 až 2009. Naše výsledky podporují závěry zmíněných autorů. Časově závislý Hurst exponent může poskytnout některé důležité informace předtím, než ke kritické události na trhu vůbec dojde.
Zmíněna jsou i potenciálně slabá místa této metody.