Abstract
Tento článek se zabývá modelováním úrokových sazeb pomocí 4 různých modelů, které jsou následně aplikovány na ocenění složitějšího úrokového derivátu. Popisuje nejznámější modely okamžité spotové a forwardové úrokové sazby, jejich vlastnosti a aplikaci. Článek zahrnuje i vybrané metody kalibrace modelů.