Modelovaní ohrožených firemních úvěrů : případ bankovního sektoru ČR

Abstrakt

Zkoumání faktorů určujících výtěžnost ohrožených firemních úvěrů na základě mikro-dat z anonymní české komerční banky.

Klíčová slova

• credit risk
• loss given default
• fractional responses
• ordinal regression
• quasi-maximum likelihood estimator