Whitův odhad kovarianční matice pro instrumentální vážené veličiny

Abstrakt

Je navržena robustní verze Whitova odhadu kovarianční matice pro odhady regresních koeficientů metodou instrumentálních vážených veličin a její asymptotika je popsána.

Klíčová slova

• White's
• estimator
• covariance
• matrix
• instrumental
• weighted
• variables