Poptávková funkce na trhu s pojištěním : porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von-Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií Kahnemana a Tverského
Abstrakt
Příspěvek prezentuje výsledky porovnání originální teoretické koncepce modelování rozhodování za rizika s dvěma známými přístupy. V příspěvku je odvozena poptávková funkce po pojištění pro model maximalizace pravděpodobnosti (ekonomického) přežití subjektu.
Tato poptávková funkce je porovnána s poptávkovou funkcí pro dva nejznámější přístupy k modelování vztahu rozhodovatele k riziku (von-Neumannův- Morgensternův model maximalizace očekávaného užitku a Kahnemanova - Tverského asymetrická oceňovací funkce). Zatímco v modelu von-Neumanna- Morgensterna je nejsilnější motivace k pojištění u nejchudších subjektů, v modelu Kahnemana a Tverského se podprůměrně bohatí naopak nepojišťují vůbec z důvodu své záliby v riziku.
Reálně existující struktuře pojištěnců lépe odpovídá model maximalizace pravděpodobnosti (ekonomického) přežití subjektu: nepojišťují se ani extrémně bohatí (ti nejsou ochotni akceptovat hru se zápornou očekávanou hodnotou výhry) mají zapotřebí přijímat "nespravedlivou hru), ani extrémně chudí (pro které je pojistné v relaci s jejich důchodem příliš vysoké).