Robustní filtrace a řízení portfolia

Abstrakt

Příspěvek poskytuje téměř optimální obchodní strategii pro investora s užitkovou funkcí typu HARA zdola neomezenou, který platí malé transakční poplatky a který investuje na peněžním a akciovém trhu.

Klíčová slova

• Robust
• filtering
• portfolio
• management