Publikace na Matematicko-fyzikální fakulta |
2009
Abstrakt
Příspěvek poskytuje optimální investiční strategii pro investora s užitkovou funkcí typu HARA, který se zajímá o maximalizaci svého středního asymptotické užitku ve vzdáleném časovém horizontu, přičemž předpokládáme, že investor platí proporcionální transakční náklady a že cena futures je Brownův pohyb.