Publikace na Matematicko-fyzikální fakulta |
2009
Abstrakt
Je navržena třída neparametrických testů o Paretově indexu rozdělení pravděpodobností inovací v lineárním autoregresním modelu. Dobré chování testů je ilustrováno na simulační studii.
Testy lze aplikovat při studiu povodní, srážek, vlastností pevných látek, ozonové vrstvy, trhu akcií a v pojišťovnictví.