Publikace na Matematicko-fyzikální fakulta |
2009
Abstrakt
Navrhujeme takovou modifikaci jádrových odhadů copulí, která eleminuje problém vychýlení v rohových bodech jednotkového čtverce v případě, že druhé derivace copule nejsou omezené. Teoretickým příspěvkem článku je důkaz konvergence v distribuci navržených odhadů za podmínek, kterým vyhovuje většina standardních parameterických rodin copulí.
Diskutujeme, jak teoreticky tak prakticky, také volbu vyhlazovacího okénka a na simulacích zkoumáme chování navržených odhadů pro běžné rozsahy výběru. odhady jsou také použity při testování dobré shody rodin parametrických copulí.