Abstrakt
Vektorové autoregresní modely jsou populárním nástrojem analýzy mnohorozměrných časových řad. Jejich parametry jsou obvykle odhadovány metodou nejmenších čtverců, která je citlivá na odlehlá pozorování.
Proto je v článku navržen nový způsob odhadu parametrů, který je mnohorozměrným zobecněním metody vážených nejmenších čtverců.