Charles Explorer logo
🇨🇿

Testování změn v parametrech autoregresního modelu

Publikace na Matematicko-fyzikální fakulta |
2009

Abstrakt

Článek se zabýva problémem detekce změny v rozptylu autoregresního procesu při neznámém času změny. Byl navržen test založený na poměru věrohodností, který byl následně porovnán s ostatními známými testy prostřednictvím silofunkce testových statistik.