Publikace na Matematicko-fyzikální fakulta |
2008
Abstrakt
Článek diskutuje stabilitu úloh stochastického programování v obecné situaci. Účelová funkce je definována na metrickém prostoru a závisí na pravděpodobnostní míře, která je neznámá. Máme však k dispozici její empirický odhad.
Výsledky o stabilitě jsou odvozeny bez přesné znalosti struktury problému a bez předpokladu měřitelnosti. Postup je ilustrován na příkladě $\varepsilon $-$M$-odhadu v lineárním regresním modelu.