Publikace na Matematicko-fyzikální fakulta |
2010
Abstrakt
Nedávno se objevily nové techniky v analýze citlivosti lineárního programování založené na invarianci nosné množiny a optimálního rozkladu. V tomto článku rozšiřujeme výsledky jednoparametrické analýzy na víceparametrickou, přičemž parametry jsou v cílové funkci a v pravých stranách omezení.
Víceparametrické programování umožňuje studovat složitější perturbace než standardní analýza citlivosti. Ukazujeme jaký je popis množiny přípustných parametrů a porovnáváme jej s tradičními koncepty.