Abstrakt
Článek konstruuje třídu testů pro modely s rušivou autoregresí, založené na seriálních regresních a autoregresních pořadových skórech. Jako aplikace uvádíme testy řádu AR(p) proti AR(p+1), pořadové verze Durbin-Watsonova testu, a detekci přítomnosti náhodné složky v AR procesech.