Výpočet kapitálového požadavku pro technické riziko v neživotním pojištění pomocí multiplikativního modelu

Abstrakt

Z vývojového trojúhelníku škod jsou pomocí multiplikativního modelu vypočteny rezervy na pojistná plnění. Celkové kapitálové požadavky pro jednotlivá léta jsou definovány prostřednictvím kvantilové míry rizika.

Podle úplného bilančního přístupu se solvenční kapitálový požadavek vypočte odečtením rizikové marže stanovené podle nákladu na kapitál.

Klíčová slova

• Calculation
• capital
• requirement
• technical
• non-life
• insurance
• using
• multiplicative
• model